Повышение уровня жизни россиян является важнейшей программной задачей социальной политики Российского государства.   Все материалы...

Гипотеза межвременного выбора Фишера

Ошибка аппроксимации модели без гетероскедастичности составила 3,441759378 %.

Рис.2.9 Сравнение результатов моделирования с исходными данными

Для обнаружения автокорреляции остатков используем критерий знаков и критерий Дарвина-Уотсона.

Результаты, полученные с помощью критерия знаков (таблица 2.8.)

Таблица 2.8.

Результаты критерия знаков

V emp

8

T emp

4

V stat

3

T stat

4,420190708

Поскольку, V emp > V stat, a T emp < T stat, то принимается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков. [3]

Проверка наличия автокорреляции с помощью критерия Дарвина-Уотсона, для уровня значимости 0,05 и 0,01. Для того чтобы проанализировать автокорреляцию случайных отклонений используют -статистику, коэффициент Дарбина-Уотсона (DW), который рассчитывается по формуле:

, [1]

Значение DW критерия = 1,348834.

Правило проверки:

Рис.2.10. Зоны автокорреляционной связи по критерию Дарбина-Уотсона

Полученные результаты при уровне значимости 0,05:

Таблица 2.10.

0

dL

dU

4-dU

4-dL

4

0

0,986

1,785

2,215

3,014

4

Отсюда можно сделать вывод, что =1,348834 попадает в зону неопределенности интервал [dL; dU].

Полученные результаты при уровне значимости 0,01:

Таблица 2.11.

0

dL

dU

4-dU

4-dL

4

0

0,777

1,334

2,666

3,223

4

Отсюда можно сделать вывод, что =1,348834 попадает в интервал [dU; 4-dU]

, т.е. автокорреляция отсутствует.

Для проверки модели на устойчивость, используем критерий Чоу. Для этого разбиваем выборку на 2 равных части, размер первой - 12 периодов, размер второй - 11 периода. При этом k=k1=k2=4.

Оцененные параметры модели:

для n: RSS= 913441015;

для n1: RSS1 = 186244602,1;

для n2: RSS2 = 703759744.

Исходя из значений этих параметров, получим Femp. = 0, a Fstat = 3. Поскольку, |Femp|< Fstat, [3] то можно говорить об устойчивости модели во времени.

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Другие заметки >>>

Функции сбережений и инвестиций в рыночной экономике
Данная работа посвящена функциям сбережений и инвестиций в рыночной экономике. Актуальность рассмотрения данной темы определяется следующими факторами. Многие специалисты с ...

Формирование прибыли на предприятии
Прибыль, как экономическая категория и объект управления ...

Все права защищены www.econclub.ru