Повышение уровня жизни россиян является важнейшей программной задачей социальной политики Российского государства.   Все материалы...

Гипотеза межвременного выбора Фишера

При анализе модели на гетероскедастичность, используем графический метод.

Рис.2.6 Проявление систематических изменений между значениями факторной переменной Х1 и значениями et2

Рис.2.7 Проявление систематических изменений между значениями факторной переменной Х2 и значениями et2

Рис.2.8 Проявление систематических изменений между значениями факторной переменной Х3 и значениями et2

Для модели необходимо найти остатки et. Чтобы выявить зависимость дисперсии остатков от значений факторных переменных, необходимо оценить зависимость et2 от всех возможных комбинаций факторных переменных.

Таблица 2.7.

Тест Уайта

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

0

-1, 20423E+11

-78,65677

57745,63

62,3025

-210818,5

1364531130

0

1,11903E+11

306,8336

149486,1

18,77512

77422,88

1133131449

0,648660329

34104801,41

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

6,277244799

17

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

3,65065E+16

1,97733E+16

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

Тест Уайта для построенной модели показал, что гетероскедастичность присутствует, так как Femp>Fkrit (Fkrit = 2,809996, Femp = 6,277245). Для устранения гетероскедастичность был использован метод взвешенных наименьших квадратов, суть которого состоит в том, что необходимо разделить каждое наблюдаемое значение переменных модели на соответствующее ему значение стандартного отклонения. Значение стандартного отклонения берут, основываясь на модельном значении дисперсии из теста Уайта (), то есть стандартное отклонение принимают равным . Тем самым наблюдениям с наименьшими дисперсиями придаются наибольшие "веса", а с максимальными дисперсиями - наименьшие "веса". Так, в случае наличия гетероскедастичности в модели множественной регрессии вида МНК применяют для преобразованных значений . [1]

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Другие заметки >>>

Теоретические аспекты формирования затрат на производство и реализацию продукции на предприятии
Каждая производственная единица (предприятие) любого общества стремится к получению возможно большего дохода от своей деятельности. Любое предприятие старается не только продат ...

Статистическое изучение эффективности использования основных фондов
Изучение эффективности экономической деятельности в условиях рыночной экономики приобретает особо важное значение. Растущая конкуренция со стороны отечественных и зарубежных пр ...

Все права защищены www.econclub.ru