Повышение уровня жизни россиян является важнейшей программной задачей социальной политики Российского государства.   Все материалы...

Гипотеза межвременного выбора Фишера

При анализе модели на гетероскедастичность, используем графический метод.

Рис.2.6 Проявление систематических изменений между значениями факторной переменной Х1 и значениями et2

Рис.2.7 Проявление систематических изменений между значениями факторной переменной Х2 и значениями et2

Рис.2.8 Проявление систематических изменений между значениями факторной переменной Х3 и значениями et2

Для модели необходимо найти остатки et. Чтобы выявить зависимость дисперсии остатков от значений факторных переменных, необходимо оценить зависимость et2 от всех возможных комбинаций факторных переменных.

Таблица 2.7.

Тест Уайта

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

0

-1, 20423E+11

-78,65677

57745,63

62,3025

-210818,5

1364531130

0

1,11903E+11

306,8336

149486,1

18,77512

77422,88

1133131449

0,648660329

34104801,41

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

6,277244799

17

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

3,65065E+16

1,97733E+16

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

Тест Уайта для построенной модели показал, что гетероскедастичность присутствует, так как Femp>Fkrit (Fkrit = 2,809996, Femp = 6,277245). Для устранения гетероскедастичность был использован метод взвешенных наименьших квадратов, суть которого состоит в том, что необходимо разделить каждое наблюдаемое значение переменных модели на соответствующее ему значение стандартного отклонения. Значение стандартного отклонения берут, основываясь на модельном значении дисперсии из теста Уайта (), то есть стандартное отклонение принимают равным . Тем самым наблюдениям с наименьшими дисперсиями придаются наибольшие "веса", а с максимальными дисперсиями - наименьшие "веса". Так, в случае наличия гетероскедастичности в модели множественной регрессии вида МНК применяют для преобразованных значений . [1]

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Другие заметки >>>

Формирование прибыли и пути ее оптимизации ООО Альянс
Понятие коммерческой организации непосредственно связано с получением прибыли как результат производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. Одним из основных треб ...

Управление оборотными активами
Оборотные активы, обеспечивая непрерывность процесса производства, во многом определяют его эффективность. При рентабельной работе и рациональном налогообложении прибыли предпр ...

Все права защищены www.econclub.ru